【概要】
日経225先物 自動売買 ミニ(Mini)専用の1tickを狙うスキャルピング(ソース公開/実験用)です。実運用では試しておりません。あくまでも実験用/研究用としてのリリースです。
オートレを使ったシミュレーションでは良い結果が出ております。実運用化に向けては課題もあります。
ソースを公開していますので、これをヒントにご自身で改造して実運用化を目指して下さい。
日中場と夕場の両方に対応していますが、使用したくない場がある場合には、一部の設定を無効にすることで対応可能です。
※2016年にラージ版『
日経225先物 自動売買 ラージ専用スキャルピング(ソース公開/実験用)』をリリースしておりますが、ミニ版もラージ版と同等のロジック(1tickの値幅をミニ用に変更するだけでOK)なので、既にラージ版をご購入の方は、改めてミニ版を購入されなくても良いと思います。
【新規建玉】
ある条件が一致した時に、買建または売建をします。
連続して負けが続かないように、損切が発生したら30分間経過するまでは新規建玉を作らない設計となっています。
【利確】
+1tick(+5円)で利確します。(オートレのシミュレーションでは、利確は指値ですが、たまに滑ることもあります。)
【損切】
-2tickで損切します。(オートレのシミュレーションでは、損切は成行のため滑るので、-3tickくらいで約定することが多いです。)
【建玉期限】
スキャルピングなので、日中場または夕場において、新規売買と決済を繰り返します。
引け間際に建玉が残っている場合には強制決済します。
【シミュレーション結果】
あくまでも、オートレのシミュレーション結果(2018/4月初～同年9月末までの半年間の集計)に過ぎませんが、ご参考までに。
・日中場+夕場の合算(ミニ(Mini)1枚で運用)で、半年間の累計損益が、+397,500円。(月平均の損益が、約+6万6,000円。(月によって大きくばらつきがあります。手数料は考慮していません。))
・月単位での負けなし。
・日中場+夕場の合算で、日単位の勝率は、約67%。
・トレード単位の勝率は、約81%。
・累積損益の最大ドローダウンは、-27,000円。
・日中場+夕場の期間で、1日の平均トレード回数は、約20回。(日によって大きくばらつきがあります。)
【課題】
・実運用では試していませんが、おそらくこのままのソースでは、実運用ではシミュレーション通りのような結果にはならないものと予想します。
その課題については、以下の記事が参考になるかと思います。
https://autosystem4trade.wordpress.com/2015/03/27/
(小さな利益をコツコツとを自動売買にやらせてはいけない 個人投資家の自動売買でスキャルピングはNG)
https://autosystem4trade.wordpress.com/2015/06/03/
(取引所での待ち行列)
https://autosystem4trade.wordpress.com/2015/09/04/
(スキャルピングはダメと言ったけれど、成功しそうな人が出てきました。)
※本ロジックはあくまでも実験用/研究用であり、将来の利益を保証するものではありません。ご自身のロジック作成の為の参考資料としてご活用ください。
もし、実運用にて損失が発生しましても自己責任となりますので、ご注意ください。
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