【概要】
日経225先物 自動売買 ラージ専用の1tickを狙うスキャルピング(ソース公開/実験用)です。実運用では試しておりません。あくまでも実験用/研究用としてのリリースです。
オートレを使ったシミュレーションでは良い結果が出ております。実運用化に向けては課題もあります。
ソースを公開していますので、これをヒントにご自身で改造して実運用化を目指して下さい。
日中場と夕場の両方に対応していますが、使用したくない場がある場合には、一部の設定を無効にすることで対応可能です。
【新規建玉】
ある条件が一致した時に、買建または売建をします。
連続して負けが続かないように、損切が発生したら30分間経過するまでは新規建玉を作らない設計となっています。
【利確】
+1tick(+10円)で利確します。(オートレのシミュレーションでは、利確は指値ですが、たまに滑ることもあります。)
【損切】
-2tickで損切します。(オートレのシミュレーションでは、損切は成行のため滑るので、-3tickくらいで約定することが多いです。)
【建玉期限】
スキャルピングなので、日中場または夕場において、新規売買と決済を繰り返します。
引け間際に建玉が残っている場合には強制決済します。
【シミュレーション結果】
あくまでも、オートレのシミュレーション結果(2016/4月上旬～同年9月末までの約半年間の集計)に過ぎませんが、ご参考までに。(数値は、運用の集計期間や時間帯の漏れで少し誤差があるかもしれませんが、ご容赦ください。)
・日中場+夕場の合算(ラージ1枚で運用)で、月平均の損益が、プラスで約100万円。(月によって大きくばらつきがあります。手数料は考慮していません。)
・日中場、夕場ともに、月単位での負けなし。
・日中場+夕場の合算で、日単位の勝率は、約64%。
・トレード単位の勝率は、約79%。
・日中場+夕場の期間で、1日の平均トレード回数は、約20回。(日によって大きくばらつきがあります。)
【課題】
・実運用では試していませんが、おそらくこのままのソースでは、実運用ではシミュレーション通りのような結果にはならないものと予想します。
その課題については、以下の記事が参考になるかと思います。
https://autosystem4trade.wordpress.com/2015/03/27/
(小さな利益をコツコツとを自動売買にやらせてはいけない 個人投資家の自動売買でスキャルピングはNG)
https://autosystem4trade.wordpress.com/2015/06/03/
(取引所での待ち行列)
https://autosystem4trade.wordpress.com/2015/09/04/
(スキャルピングはダメと言ったけれど、成功しそうな人が出てきました。)
・ラージでのシミュレーションでは良い結果が出ていますが、ミニ用に移植して試したところ、ミニでは悪い結果となりました。
ラージとミニの違い(1tickが10円か5円かの違いによる流動性の差異)により、そのことがエッジが効く効かないの差となって現れているのかもしれません。
・もしかしたら証券会社によっては、スキャルピング行為は嫌がられるかもしれません。
ペナルティ(口座凍結など)が不安な方は、実運用する前に証券会社に確認された方が良いかもしれません。
※本ロジックはあくまでも実験用/研究用であり、将来の利益を保証するものではありません。ご自身のロジック作成の為の参考資料としてご活用ください。
もし、実運用にて損失が発生しましても自己責任となりますので、ご注意ください。
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